本文首先介绍了量化投资方法的基本情况,包括量化投资的定义、所具有的优势和劣势,在国外成熟市场的发展情况,在国内市场量化交易策略的概况,以及量化交易方法在未来的展望。　　接着本文分别从宏观层面,中观层面和微观层面分别对金融创新进行了定义,并指出微观层面的资本市场金融工具创新是本文的主要研究范围。我国的金融基础非常薄弱,但自从沪深交易所开始交易以来,资本市场的发展的速度取得了全世界的瞩目,这两年股指期货,融资融券的推出使得原来只能单边做多的中国股票有了做空工具,这样量化策略也有了施展的空间,相信在不久的将来随着期权产品的推出,量化投资方法的运用范围将会更为广泛。　　然后文章详细的介绍了量化投资方式与股指期货和融资融券这两个金融工具的结合,即期现套利模型和多因子模型。期现套利模型运用的量化思想是经济学中的“一价定律”,通过构建沪深300股指期货的现货,与股指期货之间的不合理基差进行套利,从而进行交易获利。　　多因子模型则运用到了打分排序的量化思想,通过找到影响股票组合收益率的多个相关因子,然后对因子和个股综合加权打分后,确定最终得分。对组合中排名靠前的股票进行融资做多,对排名靠后的股票进行融券卖空,以此取得超额收益的交易模型。在本文中对期现套利模型和多因子模型都进行了实证检验。　　最后部分是本文的总结,对文章进行了总结,并再次看好量化交易策略在今后的投资策略中扮演的角色,同时在文章的最后提出了本文的创新点、贡献以及不足之处,希望在之后的研究中加以改进。