担保圈是指多家企业通过相互担保或连环担保连接到一起而形成的以担保关系为链条的特殊利益体。商业银行通常的风险控制手段是要求企业提供资产抵押质押,当抵质押物的评估价值不足以满足企业的贷款需求时,除了少数资信特别好的大企业,一般会要求企业提供担保,以此来提高借款人的违约成本。随着商业银行信贷、资产规模的增长,保证和担保类贷款随之增加,借款企业之间互保和交叉担保关系逐渐复杂,网络中的链保、连环担保等形式构成了借款企业间的担保圈。近年来,随着商业银行对公客户担保圈内企业多头授信和过度授信,导致信贷风险不断暴露,给银行带来很大的损失,我国经济学家开始着力担保圈风险的相关研究,商业银行也在不断地进行实践和探索。Y银行是一家位于宁波地区,资产千万以上的区域性银行,服务本地中小企业,企业客户数量十几万户,行内担保业务形成的担保圈数千个,2019年连续两起的担保圈风险事件爆发,给银行带来巨大损失,也说明传统的人工监控担保圈的风险管理办法已经不适用庞大的担保业务,需要借助大数据手段进行风险管理。本文通过借鉴国内外学者的理论成果,研究商业银行对公客户担保圈风险特点和影响因素,将担保关系映射成复杂网络,结合图论和复杂网络的拓扑特征,构建担保圈风险测度指标体系,运用主成分分析理论,推演出风险评分的计算公式,依据风险评分切分风险等级,结合Y银行风险管理机制,提出完善商业银行担保圈风险控制手段,为商业银行提升对公客户担保圈风险防控水平提供参考。通过本文的研究,得出三点结论:第一商业银行企业客户间的担保关系网络的特点和风险传导机制,随着业务量的增大,使得担保圈的风险管理难以单纯依靠人工监测来及时发现风险。第二担保网络也具有不确定性和小世界特性,可以用复杂网络表示,进而采用复杂网络的拓扑特征进行分析和量化,实例验证通过复杂网络进行担保圈风险评分准确有效。第三通过对担保圈的风险等级和重要影响指标的监控,可以实现担保圈风险分类管理,快速化解担保圈风险。