基于g-期望的动态投资组合研究

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在投资组合理论中,最优投资组合问题一直是学者们的研究热点。起初,投资组合理论是在线性期望的框架下展开的,但是,由于现实金融环境中的不确定性、投资者的偏好差别等,线性期望框架下的投资组合也就有了一定的局限性,所以我们需进一步研究非线性期望框架下的最优投资组合问题,同时,金融产品的多样化也需要我们将衍生证券考虑到投资组合问题的研究中。本文主要研究了两个问题,一是在线性期望框架下,初步研究了基于随机利率和时变波动率的股票和债券的动态投资组合;另一个是在g-期望框架下,进一步研究了基于随机利率和时变波动率的
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