本文研究了无约束多时滞系统最优控制问题及带连续状态约束的单时滞系统最优控制问题,时滞系统最优控制问题其本质仍然是一个非线性规划问题.利用现有的非线性优化方法来求解这类问题就得知道相应的费用函数及约束条件的梯度计算公式。基于所给出的梯度计算公式,相应的最优控制问题就可以利用己有的基于梯度的非线性优化方法来求解.但这些非线性规划问题中的决策变量通过一个动态系统(若有约束则还有约束)来影响它的费用函数,因此,推导费用函数和约束函数的梯度是一件困难的工作.而这篇文章主要介绍的就是如何计算这些梯度.第一章介绍时滞系统最优控制问题的由来及发展历程,研究时滞最优控制问题的现实意义以及国内外对该类问题的研究方法及研究成果.第二章介绍与本文相关的各种基本定义,初步结论以及各种符号.第三章研究无约束时滞系统最优控制问题.前半部分给出文中各种函数的一些性质,并提供其相应的证明,后半部分通过一个协态系统给出多时滞系统无约束最优控制问题的梯度准则,并给出算法.第四章主要讨论一类含有连续不等式约束的单时滞最优控制问题.我们首先用精确罚函数方法将有连续状态不等式约束的时滞最优控制问题转换为一系列无约束时滞系统最优控制问题.并证明了对于充分大的罚参数值,无约束最优控制问题的任何一个局部极小点都是原连续不等式约束最优控制问题的局部极小点.最后我们讨论了含有连续不等式约束问题的收敛性并给出其相应的数值算法.第五章对全文作了简单总结并提出了一些有待进一步研究的问题.