一直以来,流动性风险都因为其极强的破坏性,而被人们称作是致命性的风险。一旦商业银行发生流动性风险,整个金融系统都将受到牵连,实体经济也会受到重创,引发金融危机。上一次全球性金融危机的爆发充分反映出商业银行流动性风险管理存在的漏洞。之后,流动性风险受到了前所未有的重视。值得注意的是,对于不同类型的商业银行,不同的因素对其流动性的影响程度是不同的,这一点对于加强流动性风险管理是非常重要的。因而,本文选择三类具有代表性的商业银行作为研究样本,以流动性风险理论和实践研究成果为基石,运用计量分析的方法,对不同类型商业银行的流动性风险现状差异、影响因素以及影响程度差异这三个方面进行了深入的研究。具体内容如下:首先,本文界定流动性及流动性风险的基本概念,定性分析流动性风险的特征和影响因素,指出流动性风险管理的重要性,并归纳总结其度量指标。其次,从资产流动性、负债流动性、资产负债期限错配以及监管指标四个方面,分析不同类型银行流动性风险的现状差异。最后,从资本充足性、资产质量、盈利性以及宏观因素四个方面选择模型的解释变量,利用个体固定效应模型,对我国29家三类银行的流动性风险进行定量分析。从模型结果可以得出结论:风险因素的影响程度因银行类型的不同而不同。