【摘 要】
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在该文中,我们将先从资产筛选和有效子集的角度,重述在二阶随机占优标准下和均值-方差标准下如何导出判定有效子集的充要条件.我们将摆脱用收益率来刻划资产的框架,改用当前
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在该文中,我们将先从资产筛选和有效子集的角度,重述在二阶随机占优标准下和均值-方差标准下如何导出判定有效子集的充要条件.我们将摆脱用收益率来刻划资产的框架,改用当前价格和未来价值来描述资产,将当前价格为零的资产及其组合也包含进来,从而扩大了均值-方差标准适用的范围,推广了Markowitz理论,并讨论了相应的有效子集的牲(参见该文第四章及第五章).该文第二章将致力于建构资产筛选和有效子集的一般框架;第三章将从资产筛选和有效子集的角度重述二阶随机占优标准下多基金分离的有关结果;第四章和第六章将分别在允许资产卖空和不充许资产卖空的条件下讨论有效子集的相关结果;第五章则将完全改用当前价格和未来价值来描述资产,提出价格-均值-方差标准,并推导允许资产卖空时的有效子集判定条件;第七章将从有效子集的角度去看待传统的CAPM模型和APT模型,并讨论它们与有效子集的关系;第八章将论论一些应用方面的问题,包括有效子集的稳定性及搜索有效子集的算法.
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