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本文考虑离散时间二维美式期权(即未定权益是依赖于两支股票的美式期权，并且这两支股票的运动过程服从相互独立的二叉树模型)定价问题．
本文共分两章．第一章主要介绍市场与模型，以及本文所要运用的离散时间一维美式期权定价原理．
第二章是本文的主要部分．首先说明离散时间二维美式期权定价原理，然后把定价原理转化成具体的函数求解，接着用代数方法寻找该函数，从而给出了期权的价格．