流动性风险在股份制商业银行的日常经营过程中—直存在着,流动性风险也因此成为股份制商业银行风险管理的主要内容。因此,如何准确的度量出流动性大小和解决好流动性问题就成为银行业的重要难题之一。长期以来,由于国家的隐性担保,我国的商业银行体系在控制风险上处在相对有利的位置,所以股份制商业银行和监管机构对流动性风险并未十分的重视。商业银行存在的意义就在于它能为经济体系提供必要的流动性,一般情况下,股份制商业银行的流动性是不会枯竭的。但是,当流动性出现枯竭时,股份制商业银行也就存在着被挤兑的风险。压力测试作为考察在极端情况下可能发生的风险事件所导致损失的一种方法,能够评估和预测出经济变量对股份制商业银行流动性风险的影响作用。同时,在经济变量发生异常变化时,能够很好地估量出股份制商业银行面对的流动性风险的大小。本文首先阐述了研究背景、研究目的和研究意义,国内外的研究动态以及本文的研究的思路和基本框架。然后,介绍了股份制商业银行流动性风险的相关概念,重点对流动性风险的基础理论和管理方法进行了介绍,明确了本文的理论基础。其次,分析了股份制商业银行流动性风险的现状、特征以及分类,主要研究了影响我国股份制商业银行流动性风险的因素。再次,运用压力测试的方法对我国股份制商业银行流动性风险进行了度量。通过灰色关联度分析,选取出最为重要的三个因子,构建出股份制商业银行流动性风险的压力测试模型。通过对经济变量进行压力情景设定,采用相关性压力测试与蒙特卡洛模拟压力测试这两种方法,对流动性风险进行了度量。发现在经济变量发生异常变动时,股份制商业银行的流动性风险会增大。最后,基于上面分析的结果,从合理构建压力测试模型、合理运用压力测试结果和推广压力测试的建议三个方面,提出了完善我国股份制商业银行流动性风险压力测试的建议。