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文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明：该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
金融资产投资组合的风险度量研究
【摘 要】
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文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合
【机 构】
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云南大学数学与统计学院,湖北省襄樊市第五中学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063);云南大学“中青年骨干教师培训计划”专项经费资助项目
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