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本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程，详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券，并给出了4类含权债券定价的边界条件。利用隐性差分法数值求解了偏微分方程，针对4类期权对不同利率参数的敏感性进行了分析。
含权债券定价的统一框架及其数值分析
【摘 要】
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本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程，详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券，并给出了4类含权债券定价的边界条件。利用隐性差分法数值求解了偏微分方程，针对4类期权对不同利率参数的敏感性进行了分析。
【机 构】
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吉首大学商学院,湖南吉首416000中南大学商学院,湖南长沙410083
【出 处】
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经济管理
【发表日期】
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2007年8期
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