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本文讨论了Monte Carlo （MC）方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用。首先，我们对MC方法的精度做了分析，讨论了两种依分布收敛到标准正态分布的情况（即对样本均值用标准差和标准误差进行标准化）。接下来对于三种MC方法（即Crude MC、Antithetic MC和Control MC）的精度及标准（误）差做了进一步的分析。然后，再介绍了MC方法在计算亚洲期权价格中的应用。最后，由算术平均亚洲看涨期权价格的数值模拟结果得到如下结论：两种模拟成功的频率都接近于理论概率；在对样本均值进行标