【摘 要】
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通过选择恰当的Copula函数能够很好地度量金融数据的尾部相关性。选取Archimedean Copula函数族中Gumbel Copula和Clayton Copula分别对国际期货市场中黄金期货和白银期货收
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通过选择恰当的Copula函数能够很好地度量金融数据的尾部相关性。选取Archimedean Copula函数族中Gumbel Copula和Clayton Copula分别对国际期货市场中黄金期货和白银期货收益率的尾部相关性进行度量，同时运用非参数估计法对Copula函数中的参数进行估计。结果表明，两种期货收益率的下尾相关性强于上尾相关性。
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