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期刊论文
鞅方法在一类破产问题中的应用
鞅方法在一类破产问题中的应用
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luming123
【摘 要】
:
本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,并由此得到了一些有趣的结果.
【作 者】
:
赵霞
刘锦萼
欧阳资生
【机 构】
:
山东经济学院统计系,山东大学数学与系统科学学院,湖南商学院基础课部
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2002年2期
【关键词】
:
鞅
复合POISSON过程
复合二项过程
调节方程
更新方程
Martingale
compound poisson process
compound bi
【基金项目】
:
高等学校博士学科点专项科研项目
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本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,并由此得到了一些有趣的结果.
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