复合二项过程相关论文
1988年,著名精算学者盖博[H. U. Gerber, Mathematical fun with the compound binomial process, ASTIN Bulletin,18:161-168（1988......
我们的研究基于完全离散条件下的复合二项对偶模型。在红利边界为常数的策略下,我们讨论公司的红利,破产概率以及破产时间等问题。......
本文主要探究复合二项模型中的注资与分红问题。我们的研究是建立在股东尽力承担所有赤字的假设前提下,其目的是保障保险公司持续......
研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及......
本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本......
在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保......
在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的符合实际运营的风险分析模型.模型中保单到达过程,退保过程及理......
本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,......
在完全离散的复合二项风险模型基础上，考虑常红利边界策略下的红利支付问题．通过两种不同的方法，得到了红利期望现值所满足的两个方程......
本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有......
在经典风险模型基础上,考虑到退保事件的发生,讨论含退保因素下保费到达过程、理赔过程、支付红利过程及退保过程均为二项过程。运......
本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型．通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式．......
在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合二项过程的风险模型进行研究,证明最终破产概率的积分方程,并就指数分......
风险理论已经发展了很长一段时间，关于经典风险模型（特别是连续时间的经典风险模型）的理论已经发展成了一个较为完善的体系。毫无疑问......
文章从红利分配策略的角度出发,在复合二项风险模型的基础上考虑两种红利策略,一种是常红利边界策略(barrier策略),另一种是多门槛......
多维经典风险模型是将经典风险模型由一维推广到多维,从而为保险公司等金融机构进行风险评估、风险计量和风险管理提供更全面的信......
在这篇文章里我们讨论两个问题。我们考虑的第一个问题是对复合二项模型进行改进,即考虑保险公司利用盈余能获得一个随机的投资收......
风险理论是保险精算中一个重要的部分,就是利用概率论与随机过程的知识和方法,根据在经营中保险公司的实际问题建立的数学模型。本......
