论文部分内容阅读
在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为∑(j=1,Nt)Yj,得到索赔为批量到达风险模型Rt=u+t-∑(i=1,Zt)Xi的最终破产概率ψ(u)(其中Zt=∑(j=1,Nt)Yj,以下同),以及ψ(u)满足的Lundberg不等式,然后就Yj,Xi在特殊情况下给出具体表达式。