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期刊论文
分数Black—Scholes市场中的动态下跌风险
分数Black—Scholes市场中的动态下跌风险
来源 :数学物理学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaraksuper
【摘 要】
:
该文讨论分数Black—Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略
【作 者】
:
张骅月
陈万华
曲立安
【机 构】
:
南开大学经济学院金融系,McMaster大学DeGroote商学院,北京大学
【出 处】
:
数学物理学报:A辑
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
下跌风险
分数布朗运动
BTSV
Clark—Ocone定理
Downside risk
Fractional Brownian motion
BTSV
【基金项目】
:
基金项目:国家自然科学基金(10901086)和国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助
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该文讨论分数Black—Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
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