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[期刊论文] 作者：刘兆鹏,刘钢,
来源：杭州师范大学学报：自然科学版 年份：2011
利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式...
[期刊论文] 作者：姜永莉,刘兆鹏,,
来源：中国药物化学杂志 年份：2011
肿瘤侵袭与转移是恶性肿瘤的基本特征,是临床肿瘤患者死亡的最主要原因。肿瘤侵袭与转移过程涉及细胞的脱落、浸润、迁移运行、着床、新生血管生成等过程,作用机制非常复杂,...
[期刊论文] 作者：刘兆鹏, 晋守博,,
来源：商业文化(上半月) 年份：2011
根据应用型本科的特点和教学实践,优化高等数学课程的教学目标、课程内容体系、课程教学方法,培养学生的实践能力和应用能力,进行应用型本科高等数学教学改革探索。...
[期刊论文] 作者：刘兆鹏,张增林,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2011
讨论了股票价格过程遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。...
[期刊论文] 作者：晋守博,刘兆鹏,
来源：宿州学院学报 年份：2011
针对高校理工科复变函数课程的特点,分析了在复变函数教学中使用迁移性教法的误区,讨论了复函数与实函数的教学误区,研究了在教学过程中应该如何考查复积分的含义,同时指出了...
[期刊论文] 作者：刘兆鹏,张增林,,
来源：宿州学院学报 年份：2011
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的...
[期刊论文] 作者：刘兆鹏,张增林,,
来源：四川理工学院学报(自然科学版) 年份：2011
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U...
[期刊论文] 作者：刘兆鹏, 费时龙, 晋守博,,
来源：安庆师范学院学报(自然科学版) 年份：2011
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇...
[期刊论文] 作者：张增林,刘兆鹏,晋守博,
来源：商业文化 年份：2011
摘 要：在数学与应用数学专业开设证券投资分析课程，是新建应用型本科高校的一种有益尝试。本文着重从教学手段和教学方法两方面对证券投资分析课程的教学进行探讨。 关键词：证券投资分析；教学手段；教学方法 中图分类号：G64文献标识码：A文章编号：1006-4117（2011）08-0......
[期刊论文] 作者：张增林,刘兆鹏,武以敏,,
来源：宿州学院学报 年份：2011
首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服...
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