市场微观结构噪音相关论文
本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关......
文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题，在对高频金融数据下单个资产跳一扩散定价过程中......
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文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题，以“已实现”波动率估计为载......
MAX效应是Bali(2011)研究发现的又一违背市场有效理论的"股市异象",指的是股票市场中前一期最大日收益率高的股票,其预期收益率却......
研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指......
在金融领域，不确定的风险即资产收益过程波动是市场逐利的根源，也是金融市场活跃的根本所在；资产收益过程在市场环境中受种种因素影响......
在金融领域,不确定的风险即资产收益过程波动是市场逐利的根源,资产收益过程在市场环境中受种种因素影响客观上形成不确定的波动,......
证券市场波动性的研究长期以来一直是现代金融领域研究的主要问题之一,是证券二级市场的核心功能——价格发现与资本配置的核心。......
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了上证综指已实现波动率中的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,......
文章研究了市场微观结构噪音条件下波动择时在动态资产配置中的应用,使用高频数据在均值-方差投资组合框架下分析了波动性估计精度......
