尾部指数相关论文
本文将现存文献中有关具有泊松到达过程交换网中的最优尺寸标度问题发展到具有一般连续时间更新到达过程的交换网中。具体地：我们考......
无论对于极值理论，还是对于金融和保险理论，分布函数的尾部性质都具有重要意义，而且金融市场的大量实证结果表明，金融时间序列的实际分......
学位
在广义自回归条件异方差时间序列（GARCH模型）中，相关样本量例如样本自相关函数和极值理论包含了很多有关时间序列有用的信息.而这些量......
通过H ill估计的改进方法对上证综合指数和深圳成分指数的收益率分布的尾部指数进行了参数估计,用χ2检验验证了指数的稳定性及其......
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普......
本文对Kesten(1973)中的关_十随机矩阵的更新理论作了一个注记，给出了一个计算尾部指数K1的一个简易方法，并利用此讨论了ARCH(2)和GA......
正规变化重尾分布的尾部指数的估计方法有很多种,但都不同程度地存在一定的局限性.为此,Crov-ella提出了一种从标度特征方面来估计......
本文基于极值理论,采用多结构变化线性模型来探讨金融收益分布的多重结构变化特征,以道琼斯工业指数期货为样本进行实证研究,研究......
分布的尾部特征分析在许多领域都非常重要，估计和分辨尾部服从幂律特征还是指数特征非常重要。在本文中，我们提出了在分析数据的Zipf......
期货交易所设置保证金时一方面要尽可能地覆盖期货价格波动的风险,减少投资者违约的几率;另一方面期货公司还要考虑投资者的交易成......
重尾分布的尾部指数的估计方法有很多种，但都不同程度地存在一定的局限，为此，Crovella提出了一种从标度特征方面来估计尾部指数的方法......
实证研究表明，用VaR-X修正模型中的残差分布（t分布）尾部指数的简化估计方法得到的尾部指数估计值与最大观察数目选择有关，具有不稳定性......
金融资产收益率和波动率是金融中的一个非常重要的概念,能否对收益率及其波动状况进行正确描述直接关系到证券组合选择的正确性、......
本文论述了股市波动性的特征以及波动性研究的重要意义,对中国股市中的上证指数、深成指数和15支行业指数的收益序列的波动特征进......
