日内动量效应相关论文
本文的主要研究目的为通过实证分析检验我国期货市场上是否存在形成周期和持有周期均在一个交易日内的动量效应。动量效应,在金融......
股票市场是国民经济的“晴雨表”,对促进经济的发展、社会的进步发挥着重要作用。进入二十一世纪以后,科技的进步与发展促使信息的......
对日内收益率的预测是学术界近年来研究的热点问题.基于日内跳跃和日内动量的视角,研究探讨了中国股票市场的日内收益率预测.主要......
股票市场动量效应反映了股票回报的持续性,表现为过去回报较高的股票在未来一段时间也会表现相对较好,过去回报较低的股票未来也会......
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件......
随着技术的快速发展,高频量化已经成为全球金融市场研究的热点,而日内动量效应更是成为广大学者关注的焦点。因此,本文主要是用先......
本篇论文主要研究我国A股股票市场是否存在形成周期在一个交易日内的动量效应,即检验我国A股股票市场是否存在日内形成、日内结束......
基于沪深300股指期货数据对我国股市日内动量效应问题进行检验,实证结果发现,沪深300股指期货在开盘后半小时收益率与收盘前半小时......
