自1968年起,对于SiO的蜕变与击穿是由于电应力导致缺陷产生的论点,已经历了长达三十多年的研究,产生了多种模型解释.其中有两种主......

本文通过系统全面的理论分析和多角度的数量分析,讨论了我国大陆股市与美国股市之间联动性的变化。论文的主要研究工作如下:　　 ......

文章采用BEKK模型研究了不同股票市场指数的相关性，特别以上证指数与恒生指数的波动时变进行了实证研究。结果发现两市场股票指数在......

文章采用标准BEKK模型和两个拓宽模型研究了上证指数与恒生指数的波动性溢出特征、波动相关性的时变特征，实证结果发现两市场之间的......

为了控制温室气体的过度排放,治理全球气候变暖问题,欧盟率先采用市场化方法建立起全球第一个碳市场——欧盟碳排放权交易体系(EUE......

本文基于金融资产收益序列的特点，构造一种新的多元随机波动率模型（Heavy-tailed factor-MSV），用以描述金融市场的波动溢出效应。将模......

在传统的最小方差套期保值的基础上，引入时变相关的正态Copula函数，借助Copula函数计算中位数相关系数，代替传统的Pearson相关系数，以......

近代以来,就全球范围而言,发展最快的的金融行业越来越备受关注,这种现象在我国尤其明显,并且伴随着金融机构的不断改革与创新,金......

基于时变Copula理论,构造了AR-GARCH-Time-varying-Joe-Clayton-Copula模型用于研究伦铜和沪铜的相关模式.先根据AIC信息准则,确定......

本文应用时变正态Copula函数分析了股票指数之间的联动性变化,并对最近的时间周期细化分段研究,发现中美股市之间有一定联动性但不......

文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列......

随着全球金融一体化的不断发展,各金融资产间的相关性也变得日益紧密和复杂,势必影响到组合投资绩效。因此,有效地刻画金融资产间......

本文运用动态相关多元GARCH模型研究了1919年至2004年虚拟经济与实体经济相关性的时变特征。结果发现,虚拟经济与实体经济的相关性......

本文以沪深300股指期货正式上市为背景。总结了金融数据波动率有关的理论和实证研究,着重回顾了波动率溢出效应的相关研究和VaR风......

采用基于加权CCF的方差Granger因果检验方法,分析了上证指数、恒生指数收益序列的波动溢出效应,并以此信息为依据构建BEKK模型对两......