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本文将王变换与预期效用模型相结合, 考察投资者对客观概率分布的不确定性态度如何影响其投资行为及均衡时的资产价格和持有头寸. ......
生存互换是建立在某种生存指数基础上的协议,互换双方按事先的约定在将来交换彼此现金流。本文首先在利率互换的基础上引入生存互......
为提高保险公司对巨灾风险的承保能力,研发了一类与巨灾死亡率相关联的债券.采用含Poisson频率的跳-扩散过程刻画死亡率的随机波动......
基于Merton跳扩散分布,提出了Merton跳扩散扭曲函数。证明了在Merton跳扩散模型中,按Merton跳扩散扭曲函数得到的期权价格和在均值......
本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,......
笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并......