马尔科夫状态转换模型相关论文
近年来，随着人们可支配收入的增长，可用于投资的资金越来越多，如何将资金合理的配置到各类资产上面成为投资者们面临的难题。在中国市......
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本文基于对市场的划分将原有的基于席位净持仓的交易策略分解为不同的子策略,从而优化原有策略。本文分别运用若干不同方法对期货......
本文通过马尔科夫状态转换模型研究了中国私募基金的收益状态识别与择时能力.研究结果显示,私募基金整体收益在牛熊市中分别存在“......
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针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点，引入MRS—GARCH模型对美元／人民币的波动性进行建模分析；并采用MCMC方法估计模型参数......
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在研究宏观经济和金融变量的动态行为时,线性模型往往无法体现变量非线性动态过程中的非对称性、振幅的相关性和波动的集聚效应等......
通过扩展巴拉萨—萨缪尔森假说,对名义汇率升值和通胀的相互替代作用进行了理论解释。使用马尔科夫状态转换模型研究了1983年1月至......
套期保值就是在期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进期货合约而补偿......
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本文应用马尔科夫状态转换模型将中国股票市场划分为牛市、震荡市与熊市三种市场状态，并发现在熊市状态下，短期利率波动对股票收益并......
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在金融市场中,金融资产的收益与波动一直是学者们研究的热点。随着各国股指和股指期货的相继推出,学者们对股指和股指期货的收益及......
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从1992年10月,中国郑州粮食批发市场依托已有的现货交易平台建立我国的第一个商品期货交易市场以来,我国商品期货已经经历了26年的......
金融资产的定价和捕捉金融资产的价格变化,一直是研究的热门话题。本文将利用双变量马尔科夫状态转换模型估计金融资产收益率的各......
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