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以倒向随机微分方程为工具,针对金融市场中的动态风险度量问题,给出了一种新的解决方法.利用该方法不但得到了对风险的精确度量,而且获得了相应的最优投资目标和最优投资策略.
证券收益不确定情形下的动态风险度量问题
【摘 要】
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以倒向随机微分方程为工具,针对金融市场中的动态风险度量问题,给出了一种新的解决方法.利用该方法不但得到了对风险的精确度量,而且获得了相应的最优投资目标和最优投资策略
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院(济南)
【出 处】
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2001中国控制与决策学术年会
【发表日期】
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2001年期
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