【摘 要】
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经过近二十年的发展,小波已发展成为分析非平稳过程的有力工具.但目前还没有文献将小波应用到非平等时间序列的协整分析和因果分析上,该文在这方面作了一些尝试,主要结果集中
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经过近二十年的发展,小波已发展成为分析非平稳过程的有力工具.但目前还没有文献将小波应用到非平等时间序列的协整分析和因果分析上,该文在这方面作了一些尝试,主要结果集中在三个方面:利用小波优良的滤波性质,给出了新的协整系数弱相合估计.文献上常用的方法是Engle & Granger(1987)[13]提出的两步最小二乘估计和Johanson(1988)[28]提出的极大似然估计.利用小波实现了两类非平稳过程的平稳化.首先是分数差分平稳过程,它是一种平稳增量过程.Masry(1993)[33]最先将小波引入对平稳增量过程的研究,证明了一阶连续平稳增量过程在任一水平上的连续小波变换是平稳的.给出了分数差分平稳过程因果分析的小波方法.在此基础上,我们具体讨论了两种因果关系的检验方法.一种是模型参数的线性约束检验,另一种是因果度量的直接检验.与文献上非平稳过程间因果分析的方法相比[41,42,47],我们的方法不仅有理论依据,而且在实际应用中可以避免复杂的协整分析过程.数据模拟和实例分析表明我们的方法是有效的.
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