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Das在Glosten和Milgrom的做市商模型基础上,引入了噪音知情者的概念,扩大了原模型的适用范围.在Das工作的基础上,本文通过实证发现在市场缓慢波动的时候,中国股市的大机构操盘扮演着做市商和部分知情者的角色,从而对追踪市场走势做了一些尝试.
GM模型在中国A股市场的应用研究
【摘 要】
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Das在Glosten和Milgrom的做市商模型基础上,引入了噪音知情者的概念,扩大了原模型的适用范围.在Das工作的基础上,本文通过实证发现在市场缓慢波动的时候,中国股市的大机构操
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2010年期
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