截止到目前,很多学者针对保险业务中存在和出现的情况做了大量的研究,很多论文处理了互相相关的索赔集合的和,如当索赔数额的聚合分布取某个确定形式时,损失集合的分布；具有共同波动的离散时间泊松模型的相依关系对有限时间破产概率和调节系数的影响；连续时间内具有埃尔朗公共波动的互相相关的索赔集合的和的风险过程的破产概率,等等。同时,对于保险公司来说多变量风险过程对研究破产问题是非常有用的,所以在此基础上,考虑关于多变量风险过程的模型就变得顺理成章了。 本文研究一个二元复合泊松模型,主要用于与保险业务相关的工作。我们把研究的重心集中在,至少有一个保险业务将会变得破产时的破产概率。这种工作虽然是我们所期望的,但是,在一般情况下,要获得这种二元的破产概率表达公式是非常困难的。考虑到这点,我们引入通常情况下所说的二元复合二项式模型,这个模型过去习惯用于这个假设模型的近似有限次的生存概率。而且,通过二元复合泊松过程的聚合性,针对无限次破产概率,我们获得一个上界。对于这个模型的特殊情况,我们考察当索赔额是指数分布时的无限次数生存概率。