【摘 要】
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当前,中国股票市场和基金市场相当活跃,针对两个市场的相关研究也比较流行.对于股票市场,VaR风险度量来度量其风险较为流行;对于基金市场,基金业绩评价被研究者看好;因而,该
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当前,中国股票市场和基金市场相当活跃,针对两个市场的相关研究也比较流行.对于股票市场,VaR风险度量来度量其风险较为流行;对于基金市场,基金业绩评价被研究者看好;因而,该文对相应的两个热点问题进行研究分析,提出自己的观点和建议.对于中国的股票市场,该文通过不同的金融模型对其进行VaR风险度量,考虑的模型有GARCH类模型、SV模型和门限自回归模型.为了说明相应模型在估算VaR中的实际应用,该文利用中国股市有代表性的上证180指数来计算其日收益率在五种置信度下的VaR,并对其VaR结果进行返回检验,由此证明了双门限自回归模型在估算中国股市风险的可行性和有效性.对于中国的基金市场来说,还是一个比较新兴的市场,近年来发展的相当迅猛,应运而生的基金业绩评价成为当前较为流行的分析研究.该文从基金的分类、基准指数的选取、评价指标的选取应用和实证分析等多方面对中国的封闭式基金和开放式基金进行研究,最后通过设定筛选条件来挑选出2003年度中国基金各类型的明星基金,以供投资人作为投资参考.
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