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巴黎期权和障碍期权都是金融市场中常见的轨道依赖的奇异期权,其价格一般情况下没有解析解.巴黎期权和障碍期权有多种数值解法,本文研究通过高效的蒙特卡洛随机模拟求解巴黎期权和障碍期权价格的方法.
巴黎期权和障碍期权的蒙特卡洛定价方法
【摘 要】
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巴黎期权和障碍期权都是金融市场中常见的轨道依赖的奇异期权,其价格一般情况下没有解析解.巴黎期权和障碍期权有多种数值解法,本文研究通过高效的蒙特卡洛随机模拟求解巴黎
【出 处】
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复旦大学
【发表日期】
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2013年期
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