巴黎期权相关论文
1997年,哈佛商学院教授Robert Merton和斯坦福大学教授Myron Scholes两位美国学者被授予第二十九届诺贝尔经济学奖。他们创立发展......
连动式债券是近年来新引进的一种金融创新工具，它为股市和债市之间的风险对冲提供了很好的平台。另一方面，对于收益与风险的衡量，定量......
移动窗口巴黎期权是更高层次的极为复杂的巴黎期权,在可转换债券等领域均有广泛应用.在连续时间框架下,扩展了Anderluh的方法,通过......
巴黎期权是一种复杂的奇异期权.本文基于倒向随机微分方程,定义了巴黎期权的非线性价格过程,分析其性质,并且给出巴黎期权非线性定......
一、引言期权,赋予购买者在约定的时刻以约定的价格买入或卖出相应股票的权利。在此基础上人们又发明了障碍期权,所谓障碍期权就是......
本文研究可转换债券中嵌入的一类路径相关期权定价问题．尽管偏微分方程数值解方法可以获得这类期权的价格，然而数值算法的收敛速度很......
本文采用前向打靶格方法计算了巴拉期权和巴黎期权的价格....
在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上，指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程（PDE）定价方法存在的问题，给出了正确的边界......
本文用Fourier变换的方法,讨论了两期欧式复合巴黎期权的定价问题。这是一种类似于可转换债券中嵌入的具有巴黎特性的期权的简化模......
巴黎期权是一种比较特殊的障碍路径依赖期权。与其他普通欧式期权和障碍期权不同的是,巴黎期权将普通障碍期权里的触发条件设置为......
中国可转换债券的发展起步于20世纪90年代初,截至2010年,可转换债券成为我国固定收益类证券收益最高的品种之一。此时,在深、沪两......
巴黎期权和障碍期权都是金融市场中常见的轨道依赖的奇异期权,其价格一般情况下没有解析解.巴黎期权和障碍期权有多种数值解法,本......
针对现有担保价值的研究缺乏关注互助担保模式的特殊性问题,本文构建了考虑互助保证金的互助担保价值评估模型。通过模型的数值模......
巴黎期权是由障碍期权发展起来的一种复杂的路径依赖期权,其允许期权持有者在标的资产价格满足在某个给定的价格水平(障碍价格)之......
考虑了跳-扩散结构下的可转换债券定价问题.首先分析了回售、赎回等条款,发现可转换债券具有巴黎期权特征.然后,根据期权定价理论,......
可转换债券的赎回条款具有巴黎期权的性质,定价过程中应考虑赎回权利对可转换债券价值的影响;基于实物期权和期权博弈理论,可转换......
硬赎回约束和软赎回约束使得可转债的定价复杂化。本文给出了具有巴黎期权特性的可赎回可转换债券定价模型，基于期权博弈分析思想分......
