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本文中,我们考虑可违约市场下的最优投资组合问题,该市场中的经济机制由非高斯OU过程驱使转换,即市场系数依赖于市场机制,而投资者将其财富动态的分配到可违约债券、股票及银行账户中。我们将效用最大化问题分为违约前和违约后两部分,推导出两种情况下关于价值函数的HJB方程,得到了价值函数和投资策略的一般解,并给出了相应的验证定理。