利率作为一个国家的中央银行进行宏观调控所参考的重要指标、资金价格的重要体现,它在金融市场中起着不可忽视的作用。而利率市场化作为一个国家金融深化的核心内容和前提条件,它不仅可以提高一个国家金融市场化的程度,同时也是一个国家金融深化的重要标志。然而,随着利率市场化程度的加深,利率市场化对各个国家的银行业体系带来了程度不等的危机。同时,由市场力量抗衡后产生的均衡利率也具有很大的不确定性和波动性,使得商业银行面临更大的利率风险。因此,深入探讨利率市场化背景下商业银行利率风险管理问题成为一项重要课题。本文在梳理了国内外学者研究成果的基础上,着重介绍了利率市场化的理论依据,以及在利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险。实证研究部分,利用Va R方法进行比较分析。本文将我国银行按照国有商业银行,股份制商业银行、城市商业银行和外资银行四类进行划分,并对样本数据进行了正态性检验、平稳性检验、自相关检验和异方差检验。基于样本数据的检验结果构建GARCH(1,1)模型,并得出Va R值,以探讨利率市场化改革对不同类型商业银行的利率风险管理所产生的影响。此外,本文将样本数据分为两个时段,第一时段为2009年1月至2013年12月,第二时段为2014年1月至2015年3月,通过对比研究,探讨利率市场化进程加快对我国商业银行利率风险的影响。本文通过实证分析发现在利率市场化进程中,外资银行银行受其影响最小,市场化程度较深;而国有银行受利率市场化影响较大,市场化程度相对较小。除外资银行外的各类银行风险管理水平没有太大的差距,从侧面反应我国商业银行在利率风险管理方面还存在着不足,这也是我国一直实行利率管制所遗留的后果。根据研究结果,本文给出了相关政策建议。