随着我国改革开放的深入，金融业走向世界，越来越多地参与全球的金融衍生品的交易，国内银行业、证券业和期货业也有越来越多的衍生品面世。我国理论界从我国实际出发，充分借鉴西方金融衍生品的定价理论，来丰富我国金融理论，有很多的学者在定价模型、定价理论以及应用研究方面作了一定的探索。　　 本文第二章中介绍了依赖时间参数利连续率和连续红利率且不同的借贷利率下的资产或无偿买权的定价，抵付型期权的定价，欧式双向期权的定价，并给出定价公式和相应的套期保值策略。　　 第三章在依赖时间参数下有固定执行价格的亚式几何平均期权定价公式的基础上，井由此得出上限型期权、双向期权、局部支付型期权等的几何亚式定价公式。　　 最后，总结了本文的主要结果，并提出了需要进一步探索的问题。