中国证券市场历经三十年的发展,从无到有、从小到大,制度不断完善、产品不断创新;2010年股指期货推出及采用T+0的清算制度,市场交易活动变得越来越频繁,伴随计算机技术的飞速发展,近年来量化投资已经成为了市场主流的投资方式。量化投资相对于传统投资具有系统性、规范性、准确性、收益稳定性等投资优势,无论是在2008年的金融危机还是2015年我国的股灾,都较好的弥补了投资者贪婪、恐惧和迟疑等人性的弱点,更少的主观情绪,更多的理性交易,拥有着持续稳定的盈利能力。海龟交易法则是美国八十年代伟大的投资思想,在当时年化收益近80%。本文针对量化投资在我国的发展趋势,以海龟交易法则作为研究对象在Ricequant平台设计量化投资策略,并通过沪深300股指期货进行实证检验和策略优化。量化投资策略的开发包括建模、编译、回测和优化追踪等步骤,海龟交易思想在美国八十年代获得较高收益,本文建立的海龟交易策略在我国沪深300股指期货合约2014年至2018年累计5年回测,年化收益10.7%左右。从账户、持仓以及风险评价等方面分析发现,海龟交易法则仍具有相对的投资优势,只是由于我国的市场环境以及其他方面的一些原因才没有表现出超高收益水平。基于我国市场环境和国情分别对策略入市、加仓、止损等参数进行测试和优化,最后得到了较为稳定的收益曲线,年化收益提高到32%左右。本文借鉴海龟交易思想,从交易模型的选择到程序化策略实现,完整的提供了一套量化投资策略开发与设计的思路框架,对于量化投资策略的研究提供一定的参考与借鉴作用。