【摘 要】
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在金融领域里,虽然VaR是一个被广泛应用的风险度量,而且巴塞尔协议规定金融机构利用VaR来刻画金融风险和做相应的风险管理,但是在实际应用中,VaR却存在着一些不足之处.为了弥补VaR的不足,有学者提出条件风险值CVaR(Conditional Value-at-Risk),而且P?ug[1](2000)指出可以将CVaR看成某一最优化问题的解,即损失变量X的置信水平为(1 ?α)%的CVaR可定义
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在金融领域里,虽然VaR是一个被广泛应用的风险度量,而且巴塞尔协议规定金融机构利用VaR来刻画金融风险和做相应的风险管理,但是在实际应用中,VaR却存在着一些不足之处.为了弥补VaR的不足,有学者提出条件风险值CVaR(Conditional Value-at-Risk),而且P?ug[1](2000)指出可以将CVaR看成某一最优化问题的解,即损失变量X的置信水平为(1 ?α)%的CVaR可定义为:其中[a]+ := max{0,a}.记X1,X2,···,Xn为总体X的一组样本, A. Alex
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