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传统精算数学主要在生存—死亡模型下讨论了保费和责任准备金的计算问题。但在保险实践中，更多的时候需要考虑被保险人的多种状态，这是因为被保险人在不同的状态下所获得的保险金往往是不同。此时使用简单的两态模型远远不够。本篇文章致力于多种状态保险模型的研究。我们使用一个有限状态马尔可夫链来描述一个被保险人的保险相关状态随时间演化的规律，建立多状态寿险的数学模型，给出了此模型下一般保险的现金流的刻画，并仿照两状态保险情形，利用这些现金流的精算现值定义保单的条件责任准备金，给出有关保费和条件准备金的计算方法，导出了与它们相关的微分和积分方程，为实际计算提供了理论依据。