现代商业银行信用风险计量研究

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信用风险管理是商业银行风险管理的中心内容,但长期以来该问题一直是商业银行风险管理研究中的薄弱点,这无疑制约了商业银行的进一步发展。鉴于九十年代商业银行的信用风险形式和作用机制的新发展,信用风险管理重新成为人们关注的热点,成为风险管理研究的前沿问题。商业银行的信用风险及其计量问题也是近年来困扰我国商业银行和金融监管部门的一大难题。深入研究这一问题具有较强的理论意义和实践意义。   本文致力于全面系统的研究信用风险计量模型,试图通过这项研究弥补国内银行在信用风险研究领域的空白和不足并缩短与国外的差距。希望本文能在加强和改善我国商业银行信用风险计量,提高入世后我国银行的竞争力等方面起到积极的作用。   本文共分为四章,具体结构和主要内容如下:   第一章,商业银行信用风险的一般理论基础。本章是全文分析研究的基础。这一章首先阐述了信用风险的概念,分析了信用风险收益与风险的不对称性、非线性和内源性等基本特征,然后介绍了信用风险计量的主要方面。   第二章,违约概率PD模型。详细介绍了目前流行的违约概率计量模型,根据精算学的基本原理及当前我国商业银行违约数据的积累状况创造性地提出了将COX模型应用于信用风险计量,当然这种创新还仅限于是一种思想上、方法上的探讨。   第三章,违约损失率LGD计量模型。长期以来,人们对信用风险的关注和研究主要在于违约概率PD,而对违约损失率LGD的研究远远不及违约概率PD,然而,作为反映信用风险程度的基本参数之一,LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。本章对于违约损失率的概念、重要性等方面做了一定的介绍并着重研究了违约损失率的建模问题,试图将广义线性模型应用于对违约损失的评估。   第四章,现代信用风险计量研究在我国的应用。本章首先分析了我国进行信用风险计量的基础。我国银行目前运用信用风险计量的条件尚不具备。笔者根据中国商业银行量化信用风险的现状,借鉴西方国家的经验,提出了我国银行建立先进的信用风险度量体系的对策。  
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