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引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解.结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合.
M—V证券组合投资决策的风险厌恶模型
【摘 要】
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引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组
【机 构】
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淮北煤炭师范学院数学系,西安交通大学理学院
【出 处】
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淮北煤师院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年1期
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