【摘 要】
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保险业在一国金融体系中具有至关重要的地位,其资产负债流动性错配可能引发的风险隐患值得重点关注与研究。本文首先总结了OECD国家保险业资产负债流动性错配现状,然后使用Kr
【机 构】
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郑州航空工业管理学院经贸学院; 中国社会科学院金融研究所; 中国社会科学院保险与经济发展研究中心; 中国社会科学院金融研究所保险与社会保障室;
【基金项目】
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国家社科基金青年项目(资助编号:18CJY063);中国博士后科学基金资助项目(资助编号:2018M631663);河南省社科规划年度项目(资助编号:2018CJJ096);河南省高等学校哲学社会科学创新团队支持计划(资助编号:2018-CXTD-06)的资助
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保险业在一国金融体系中具有至关重要的地位,其资产负债流动性错配可能引发的风险隐患值得重点关注与研究。本文首先总结了OECD国家保险业资产负债流动性错配现状,然后使用Krishnamurthy等(2016)的研究方法,构建了保险业资产负债流动性错配指数。接下来,使用IMF统计的金融稳定指数和金融危机数据,分别运用双向固定效应模型和面板logit模型对35个OECD国家的保险业资产负债流动性错配指数和系统性金融风险之间的关系进行了实证检验。结果发现:保险业资产负债流动性错配指数与金融稳定指数之间呈现显著的负相关关系,与金融危机之间呈现显著的正相关关系,即该指数会促进系统性金融风险的增加。该指数平方项的回归结果并不显著,表明二者之间的关系是线性的。在解释了结论的内在机理和基于中国实际情况进一步分析之后,本文给出了其对中国的启示。
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