基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究

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【摘要】

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以西德克萨斯中质原油（WTI）为研究对象,采用expectile模型测度原油价格风险,同时引入极值理论,构建exepctileEVT模型刻画极端风险.研究表明：油价收益序列具有典型的长记忆性和

【作者】

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胡宗义万闯李毅

【机构】

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湖南大学金融与统计学院

【出处】

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统计与信息论坛

【发表日期】

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2018年1期

【关键词】

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油价风险期望分位数极值理论

【基金项目】

：

教育部规划基金项目《绿色发展中能源环境政策效应的动态CGE研究》（17YJA790030）,湖南省哲学社会科学基金重点项目《基于市场化机制与手段的湖南省环境治理与生态建设研究》（15ZDB030）

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以西德克萨斯中质原油（WTI）为研究对象,采用expectile模型测度原油价格风险,同时引入极值理论,构建exepctileEVT模型刻画极端风险.研究表明：油价收益序列具有典型的长记忆性和自相关特征;油价的涨跌会影响多头风险,而空头风险仅受油价下跌的影响;引入极值理论后的expectileEVT模型能很好地刻画极端风险的动态演化规律,其预测结果也比其他模型更合理.

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