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研究了多维扩散模型的最优投资问题．通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给出了价值函数和最优投资策略．
多维扩散模型的最优投资问题
【摘 要】
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研究了多维扩散模型的最优投资问题．通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给出了价值函数和最优投资策略．
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院,安阳师范学院数学系,北京师范大学数学科学学院
【出 处】
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河南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年2期
【基金项目】
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河南省软科学研究项目（0613026000）
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