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运用随机脉冲控制理论讨论了均值-方差模式的现金管理指数跟踪问题,在回报率随现金比重变化的情况下,讨论了证券指数跟踪最优化问题,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件.
具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制
【摘 要】
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运用随机脉冲控制理论讨论了均值-方差模式的现金管理指数跟踪问题,在回报率随现金比重变化的情况下,讨论了证券指数跟踪最优化问题,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件
【机 构】
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上海大学,交通银行
【出 处】
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上海大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年1期
【基金项目】
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交通银行基金托管部的资助
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