【摘 要】
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随着商业银行改革不断深化，操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行操作风险准确度量的基础保证，选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件，充分利用彼此的损失信息互相补充，结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明：对于一般操作风险损失，对数正态分布的拟合效果优于其他分布；对于极端操作风险损失，POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合
【基金项目】
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国家社会科学基金一般项目（22BJL041）；
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随着商业银行改革不断深化，操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行操作风险准确度量的基础保证，选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件，充分利用彼此的损失信息互相补充，结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明：对于一般操作风险损失，对数正态分布的拟合效果优于其他分布；对于极端操作风险损失，POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合；分段拟合更能准确描述操作风险的损失特征；运用信度理论可以更准确地对操作风险水平做出合理的估计，弥补数据缺失造成的不足。
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