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VaR理论是目前国际上风险评价的主流方法.本文利用VaR理论对我国股票市场(基于上证综指)进行了实证分析研究,结果发现应用VaR模型进行指数风险控制拟合的结果较好.
基于VaR模型的上证综指风险度量分析
【摘 要】
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VaR理论是目前国际上风险评价的主流方法.本文利用VaR理论对我国股票市场(基于上证综指)进行了实证分析研究,结果发现应用VaR模型进行指数风险控制拟合的结果较好.
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院数量经济学;中南财经政法大学会计学院会计学;华中农业大学经管学院国际经济与贸易
【出 处】
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新财经（理论版）
【发表日期】
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2011年12期
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