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利率均值回复模型下标的资产期权定价
利率均值回复模型下标的资产期权定价
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sannian
【摘 要】
:
在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价
【作 者】
:
郭子君
【机 构】
:
华南农业大学理学院广东广州510642
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2004年S1期
【关键词】
:
均值回复过程
财富过程
倒向随机微分方程
解
欧式期权
Mean reverting processes
Fortune processes
Backward
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在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 .
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