论文部分内容阅读
该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.
投资组合和具有跳跃-扩散过程再保险的最优控制
【摘 要】
：
该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函
【机 构】
：
北京工商大学嘉华学院
【出 处】
：
应用数学与计算数学学报
【发表日期】
：
2007年2期
其他文献
对于线性型多目标半定规划问题，引进加权中心路径的概念，并利用单目标半定规划的中心路径法，提出了求解多目标半定规划问题的加权中心路径法，先得型对一个叔向量的有效解，然后在此
设{Xi）i=1^∞是一维平稳序列，具有公共的未知密度f（x），在{Xi}i=1^∞是α-混合的条件下，给出了f（x）基于前礼个观测值{Xi}i=1^∞的最近邻密度估计的强相合收敛速度，当f（x）满足适当条件，收敛
本文提出了一种新的自适应去隔行算法,该方法首先将小波分解引入到去隔行算法的预处理阶段,然后利用运动估计以及混合中值滤波的特点,充分考虑相邻像素间的方向空间相关性,有效保持图像中的边界部分,并减小了运动补偿插值后的误差,尤其是对纹理信息丰富的地方得到了很好的插值效果.实验结果表明,无论是从客观上的信噪比还是主观测评来分析,图像的效果比传统的算法有了提高,能更好的满足人类对画面质量的要求.
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架，其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之
本文对经典对数障碍函数推广,给出了一个广义对数障碍函数.基于这个广义对数障碍函数设计了解半正定规划问题的原始-对偶内点算法.分析了该算法的复杂性,得到了一个理论迭代
本文运用Melnikov方法对平面卫星运动系统在周期扰动下所表现出来的动力学性质进行了探讨.首先运用次谐Melnikov方法给出了卫星轨道在周期扰动下存在次谐周期轨道的条件,并进
医疗费用的分布是健康保险的精算基础之一.本文研究了某团体一年的住院医疗费用记录,运用非参数模型中的核密度估计方法,对每次住院费用对数的分布密度进行了估计,并用它进一
Korteweg-de Vries(KdV)方程是人们在研究一些物理问题时得到的非线性波动方程,其解满足无穷多个守恒律.本文为该方程设计了一种差分格式,其采用的是有限体积法.但与传统的有
应用分层理论研究带未知函数线性附加项的简化Boussmesq方程的稳定性,以及使其初值问题适定的充要条件.最后给出初值问题不适定时具有若干形式解的实例.
郑权提出了求总极值问题的积分-水平集的概念性算法，同时给出了最优性条件．本文构造函数F（x），讨论了该函数的性质，证明求解原问题等价于求解方程F（c）=0的根．在文中给出了相应的总极值