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讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似.
期权定价的新型三叉树方法
【摘 要】
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讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S
【机 构】
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北方工业大学理学院,北方工业大学理学院,河北师范大学职业技术学院基础部 北京100041,北京100041,石家庄050031
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2007年18期
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