【摘 要】
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提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作
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提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合Markowitz M-V模型,计算出证券的最优投资比例.以中国股票市场为例,确定出了32支最有投资价值的股票和它们的最优投资比例.
A new investment portfolio optimization scheme is proposed.As part of listed companies financial index data is not complete, the daily return rate of securities as the basic processing data; consider the use of the coefficient of variation method of factor analysis in the standardization at the appropriate improvements; the securities look As indicator variables and daily return rate as sample analysis.Combined with Markowitz MV model, the optimal investment proportion of securities is calculated.With China’s stock market as an example, 32 stocks with the most investment value and their optimal Investment ratio.
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