投资组合问题相关论文
从工程领域到经济学领域,大量问题都存在多个需要优化的目标,而且各个目标之间相互制约、彼此冲突,此类问题被称为多目标优化问题（M......
传统的投资组合模型假设投资者只面临投资风险，然而投资者还会面临背景风险，暴露于背景风险的资产称为背景资产。目前研究将背景风险......
在工业生产和工程实践领域存在大量约束优化问题,求解带有约束条件的优化问题较为复杂。传统的数学方法解决该类问题时十分困难,因......
请下载后查看，本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view......
针对模糊环境中的多期投资组合问题,本文通过考虑资产组合的收益、交易费用、风险以及偏度等因素来对其进行研究.在各期资产组合有......
“金融工程”一词在本世纪５０年代就已出现，金融工程的思想早在数百年前就已初露端倪，然而，作为一门自成体系的学科，金融工程直到本世纪８０年......
鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性，在初始投资不变的情况下，可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的......
我们首先定义了流动性，由此发现流动性具有二重性，一方面它会变身为非流动 性风险而与风险资产的价格动态发生千丝万缕的联系；另......
研究了模糊环境下基于效用函数的有效资产投资组合的收益率模型,模型建立在可信性分布的基础上,而不是概率分布或可能性分布基础上......
该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论.在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后,给出了等价的自由边界问题,并构造了......
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对......
假如有一位经济学家邀请你和约翰参与一个试验，这位狡猾的学者拿出100美元，让你和约翰去分，分配的比例由你决定。如果约翰接受你提出......
在Black-Scholes型金融市场下,研究了三种安全第一准则意义下的动态投资组合问题,利用非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表......
在资金投资过程中经常涉及到多目标投资组合问题,但运用传统的算法求解这类问题比较复杂。本文提出利用群智能优化算法--人工鱼群......
投资组合的优化理论研究是投资者在权衡风险最小化的基础上最大化自身效益的方法。现代投资组合理论的提出，使金融投资理论从描述性......
投资组合问题(InvestmentPortfolioProblem)又称为资产投资组合问题，是一类非常复杂的决策问题，亦被证实是组合优化问题中带约束的NP......
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性......
考虑了收益率为模糊数的投资组合问题.在一定置信水平上,用收益率波动差的平方和作为风险的度量,在预期收益率给定时,建立了风险最......
提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因......
随着经济的发展,投资组合越来越受到人们的关注,其主要研究如何在风险范围确定的情况下设计合理的优化方案,可以帮助投资者获得最......
给出求解一类投资组合问题的半光滑Newton法,并对算法进行收敛性分析,数值例子表明新方法的高效率.......
探讨了商业性统计软件Minitab在统计学专业本科实践教学中的运用.以Minitab的宏命令为编译语言,辅以软件的统计数据处理、图形功能......
人们常常讲，要合理分配时间，合理分配资金等。抽象来看，说的都是要将某种掌握的资源，分配投入到某些事项上，希望得到最好的综合回报。这......
建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式......
论文基于人工蜂群算法的基本思想,对投资组合问题中的带基数约束的均值-方差(CCMV)模型进行求解。在求解过程中,针对CCMV模型设计......
投资组合问题(Investment Portfolio Problem)又称为资产投资组合问题,是一类非常复杂的决策问题,亦被证实是组合优化问题中带约束......
近年来，一方面投资组合问题中的实际因素往往具有一定的模糊性，另一方面带交易费用、限制买空、卖空等条件的投资组合优化问题是一个......
