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研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析,检验了模型的有效性,得到了比较满意的结果。
利率期限结构风险因素下的债券组合策略
【摘 要】
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研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,渤海证券股份有限公司
【出 处】
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天津大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2014年05期
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